Recuperación de dos piernas a la media móvil (M2B, M2S) Muchos comerciantes de acción de precio afirman que los retrocesos de dos piernas son las configuraciones comerciales más confiables. La variante que estamos revisando hoy es de Al Brooks, quien escribió tres tomos sobre el comercio de acción de precios. Estos tres libros no son una lectura fácil, pero son extremadamente informativos para los comerciantes de la acción del precio. En sus libros, él identificó un retroceso de dos piernas a la media móvil como una de las mejores configuraciones del comercio cuando hay una tendencia fuerte. Antes de que comencemos, vamos a tener una explicación básica de contar las piernas. Cualquier barra que vaya más arriba que la barra anterior comienza una nueva pierna para arriba. Cualquier barra que vaya más abajo que la barra anterior comienza una nueva pierna hacia abajo. Reglas de Operación 8211 Retraso de dos piernas a la configuración de largo plazo de la OP 8211 M2B Tendencia fuerte Tendencia a dos piernas hasta la EMA de 20 períodos Ingrese una marca por encima de la barra que probó el período de 20 años EMA Short Trading Configuración 8211 M2S Fuerte tendencia descendente Dos - A la EMA de 20 periodos Ingrese una marca debajo de la barra que probó el EMA de 20 periodos Recuperación de dos piernas a los Ejemplos de Comercio MA Ganando el Comercio 8211 M2S Este es un gráfico de 5 minutos del contrato de futuros de ES, Brooks negocia. Este comercio es un ejemplo hermoso de un comercio de retroceso de dos piernas. Después de los precios cruzados por debajo de la EMA, trató de cruzar hacia atrás, pero fue claramente rechazado. El fuerte impulso descendente confirmó la tendencia a la baja, que era lo que necesitábamos antes de buscar operaciones de continuación. Las dos líneas punteadas cortas resaltan el comienzo de cada pierna hacia arriba. Este retroceso de dos piernas se veía bien con las largas colas que mostraban cuando los precios se acercaban a la EMA. Las largas colas superiores implicaban una presión de venta. Perder Comercio 8211 M2B El día comenzó con oscilaciones hacia arriba y hacia abajo sin una dirección clara. Sin embargo, como los precios hicieron nuevos mínimos, las colas del fondo emergieron, mostrando la presión de compra. El swing por encima de la EMA parecía fuerte, ya que había ocho barras consecutivas con mínimos más altos. Sin embargo, había tres barras de la tendencia del oso dentro del oscilación, que insinuó en osos persistentes. Después de un retroceso de dos piernas a la EMA, tuvimos una barra de inversión alcista como nuestra barra de señal. Entramos en una garrapata por encima, pero nos detuvimos después de un movimiento lateral. Una diferencia clave entre la pérdida de comercio y el comercio ganador es la certeza de que estábamos en el mercado de tendencias. En el ejemplo del comercio ganador, vimos claramente el rechazo de la EMA, que no vimos en el ejemplo perdedor. Revisión 8211 Retirada de dos piernas a los oficios de MA Continuación, porque la tendencia atrapa a los comerciantes en contra de la tendencia. Los retrocesos de dos piernas son más atractivos para contrariar a los comerciantes de tendencia y funciona mejor como una ratonera para ellos. Por lo tanto, en un mercado de tendencias, el retroceso de dos piernas a la media móvil es una configuración de comercio de probabilidad simple y alta. La clave está en encontrar mercados de tendencias. Preste atención a los signos de un mercado de tendencia y oportunidades de comercio se presentará. Muy a menudo, usted puede prestar atención al espacio entre los precios y el promedio móvil para un sentido de impulso. Los retrocesos de dos piernas que siguen un impulso fuerte son configuraciones de mejor calidad. Sin embargo, las tendencias muy fuertes tienden a tener pullbacks sola pierna. Si usted insiste en la espera de pullbacks de dos piernas, entonces usted debe estar listo para perder algunos oficios en las tendencias fuertes. Además, con respecto a contar las piernas de movimiento de precios, hay muchos matices que no cubrimos. Refiérase a Al Brooks8217 Tendencias de Acciones de Precios de Comercio: Análisis Técnico de Cartas de Precios Bar por Bar para el Comerciante Serio (Wiley Trading) para obtener más información. En primer lugar, congrats en la creación de un sitio con un valor tan grande. También admiro mucho su no-hype, humilde exposición. Si puedo añadir / alterar a su comentario en la primera carta (y por favor no dude en expresar lo que sus ojos ven como la mía puede fallar en el mejor de los tiempos en ocasiones). En el comercio todo se reduce al contexto. Desde el primer gráfico, no puedo ver las barras anteriores y por lo tanto no sé si este pico temprano (6 barras de tendencia) en un marco de tiempo más largo es un movimiento climático o una ruptura. Tener exceso de lo que persigue durante el día, puede que tenga que inclinarse hacia el hecho de que este fue un clímax. En la mayoría de las circunstancias, un pico (especialmente tan fuerte como este) tienden a volver sobre una sola pierna y no llega a la MA. Es seguido por un canal de algún tipo que tiende a dirigirse hacia el segundo objetivo en un movimiento medido. Esto no sucedió aquí. Ahora, ya que estamos hablando de un retroceso de dos piernas después de un movimiento fuerte, el movimiento inicial (pico) fue uno que cumplió con ese criterio. Si un buen punto de compra es después de dos patas hacia abajo a la MA, en este punto aquí se decidió o no decide tomar un comercio en el lado largo Muchas gracias por su comentario adicional en el gráfico. Usted ha señalado observaciones útiles. Para responder a su pregunta, por lo general se centran en la fuerza de la retirada hacia abajo. Por supuesto, la fuerza del retroceso hacia abajo se juzga con respecto al pico anterior (por ejemplo, retroceso) y otros factores como el número de barras de tendencia de oso y el número de barras de bajada consecutivas. Cuanto más débil sea el retroceso, más probable será que vaya largo. Otra clave es observar si el largo plazo previsto disfruta de soporte de precios. (Por ejemplo, un punto de pivote anterior o el propio promedio móvil). Tiene todo el sentido. Cuando un movimiento es fuerte, usted intenta y hace uso de los índices para medir la fuerza relativa o los juega independientemente lo que usted haga, cuál es su razonamiento detrás de él. Los negocio de forma independiente, ya que quiero mantener las cosas simples. Dado que centrarse en un gráfico funciona para mí, prefiero no complicar las cosas. (I don8217t significa que el uso de índices para medir la acción de precio a corto plazo es inútil. Sé a los comerciantes que tienen éxito con ese enfoque. I8217s una cuestión de estilo de negociación one8217s.) Deja un comentario Cancelar respuesta Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y es No para cada inversor. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Trading Establecer la revisión x000A9 2012x020172017Moving Promedio Fake-Out Mark Fisher introdujo la media móvil fake-out configuración de comercio en su libro, 8220The Logical Trader 8220. Esta estrategia comercial utiliza medias móviles para encontrar falsos movimientos de contra-tendencia. Como mencionó Mark Fisher, puede utilizar este concepto para introducir una posición de negociación o un sesgo de negociación. Los promedios móviles en esta estrategia no usan los precios de cierre. En su lugar, toman el promedio del punto de pivote (precio típico) de cada barra. Punto de pivote (HighLowClose) / 3 Reglas de negociación 8211 Promedio móvil Fake-Out Long Fake-Out Los tres SMA del punto de pivote se inclinan hacia arriba (14 períodos, 30 períodos, 50 períodos) SMA de 30 periodos Ingrese largo cuando los precios suben por encima del mínimo anterior por encima del periodo de 14 SMA Short Fake-Out Los tres SMA del punto de pivote se inclinan hacia abajo (14 períodos, 30 períodos, 50 períodos) SMA sin cruzar por encima de SMA de 30 periodos Entrar corto cuando los precios caen por debajo del mínimo anterior antes de 14 períodos SMA Promedio móvil Ejercicios de venta falsa Ganar el comercio 8211 Configuración alcista La pendiente de las tres medias móviles se inclinó y los precios continuaron Por encima de los promedios móviles. Una desviación lateral a la media móvil de 14 períodos nos dio la configuración de fading-out media móvil. Colocamos una orden de compra por encima de la alta de la primera barra que puso a prueba la media móvil de 14 períodos. AON desencadenó la orden al día siguiente y nos llevó a una tendencia alcista extendida. La barra de configuración comercial que puso a prueba la media móvil de 14 períodos tenía una cola inferior larga. Era un signo de apoyo alcista después de la media móvil fake-out. Al día siguiente fue una barra alcista exterior que confirmó el apoyo a la media móvil. Perder Comercio 8211 Establecimiento alcista Esta es una tabla diaria del Índice de Precios de Acciones de Corea (KOSPI) que registra todas las acciones cotizadas en la División de Bolsa de la Bolsa de Corea. Los tres promedios móviles se inclinaron para confirmar la acción alcista del precio. Entonces, vimos un pullback abajo al promedio móvil de 14 periodos. Los precios se enredaron con él por dos días antes de gapping para activar la orden de compra. La línea horizontal azul marca el precio de entrada. El comercio se movió contra nosotros inmediatamente. Unos días más tarde, un fuerte down gap nos obligó a salir con una pérdida. Esta media móvil fake-out configuración era razonable. La primera barra que puso a prueba la media móvil de 14 períodos fue una barra de reversión alcista. La barra bajista interior después de que representó el segundo intento infructuoso de empujar los precios hacia abajo. Estos fueron signos alcistas. Sin embargo, la subida climática antes de la retirada era preocupante. Climaxes tienden a conducir a la reversión o la acción de precio lento. Cada una de las tres barras siguientes a nuestra entrada se cerró antes de cerrarse. Estos son signos de fuerte presión de venta que advirtió al comerciante alerta a salir antes de la gran brecha hacia abajo. Revisión 8211 Estrategia Fake-Out de media móvil La configuración del comercio de fake-out de media móvil es una estrategia de retrotracción. El uso de múltiples promedios móviles suele ser redundante. Afortunadamente, esta configuración de comercio utiliza sólo tres promedios móviles que es lo más que mi cerebro puede procesar. Además, los períodos 14, 30 y 50 son todos períodos intermedios que son relativamente significativos. Un período corto de media móvil es un proxy cercano del precio en sí y sólo sirve para confundir la acción del precio. Por otro lado, una media móvil de largo período se retrasa como un indicador de tendencia y es impotente en las condiciones de filtrado de rango. Sin embargo, al centrarse en la pendiente de estas medias móviles intermedias, Mark Fisher ha creado un paquete bonito de múltiples promedios móviles. Mira el gráfico KOSPI de arriba. A pesar de la pérdida de comercio, los promedios móviles se las arreglaron para mantenernos fuera del mercado lateral posterior, como la pendiente de los promedios móviles casi no están de acuerdo para cualquier comercio que tenga lugar. Una característica clave de Mark Fisher8217s media móvil fake-out configuración es el uso de puntos de pivote en lugar de la barra se cierra para los promedios móviles. No hace mucha diferencia a excepción de un cierto alisamiento de los promedios. De hecho, el precio de cierre de cada día es más significativo, ya que es el precio al que todos los jugadores contribuyeron al final de cada sesión de negociación. Sin embargo, para los gráficos intra-día, especialmente para los gráficos no basados en el tiempo, incluyendo la garrapata y los gráficos de volumen. Que tienen cierre de barras arbitrarias, utilizando puntos de pivote es una buena idea. Mark Fisher sugirió el método de fake-out de media móvil como una forma de aumentar otras estrategias comerciales en su libro. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de los ajustes de la negociación x000A9 2012x020172017Success en medio de la negociación del riesgo Rebajas de la media móvil por Steve Palmquist Muchos comerciantes han encontrado éxito en pullbacks de negociación. Pero incluso un sistema popular necesita incorporar la gestión de riesgos. E muy tarde, miro más de una docena de escáneres diferentes y seleccionar las técnicas comerciales que mejor se adapten al entorno actual del mercado. Debido a que el mercado cambia constantemente, es importante tener múltiples técnicas en su caja de herramientas. Pero, ¿cómo saber si un análisis es adecuado para el mercado actual? Para responder a esta pregunta, debe comprender cómo cada sistema se ve afectado por una variedad de parámetros de mercado. Este análisis también le hace más consciente de cómo puede gestionar sus riesgos. Las técnicas de retrotracción se basan en la idea de que las tendencias continúan y la mejor manera de intercambiarlas es buscar un retroceso en la tendencia, ya que por lo general representa un punto de entrada de menor riesgo. Antes de operar un sistema, quiero tener una comprensión clara de las cuestiones, tales como: ¿Cómo se comporta el sistema cuando el mercado está en una tendencia alcista ¿Cómo se comporta el sistema cuando el mercado está en una tendencia bajista ¿Cómo se comporta el sistema cuando el El mercado se está moviendo de lado ¿Cómo afectan el precio y el volumen al sistema Cómo afecta el volumen del día de activación al sistema Uno de los sistemas de mi caja de herramientas de trading busca acciones en una tendencia alcista que no hayan estado por debajo del promedio móvil de 30 días por lo menos 30 días, y actualmente han retrocedido a menos de 1,5 del promedio de 30 días. El sistema entonces dispara si la acción se mueve por encima de los días anteriores al día siguiente. Evalué cómo funciona este sistema de retroceso móvil (MAPS) con la capacidad de backtesting de EAQ Systems Expert Design Studio (EDS). El código EDS para el sistema básico se muestra en la barra lateral, El código EDS para mover el sistema de retroceso promedio. Puede ver un ejemplo de una acción MAPS en la Figura 1. Encontré EXBD ejecutando la exploración MAPS básica el 23 de junio de 2004. EXBD había estado por encima del promedio de 30 días (mostrado en rojo) durante al menos 30 días y luego retrocedido a 1,5 del promedio de 30 días el 23 de junio. Al día siguiente, EXBD desencadenó moviéndose por encima de los días anteriores de alta 54,88. Cinco días más tarde, alcanzó un máximo de más de 58. FIGURA 1: EJEMPLO MAPAS STOCK ENCONTRADO CON EXPLORACIÓN INICIAL. El 6/23/04, el precio de las acciones de EXBD retrocedió a la media móvil de 30 días, después de lo cual subió más de 3. Para que un sistema valga la pena negociar, debe haber tres características clave en el entorno de mercado en Que se piensa para ser utilizado: 1. Las operaciones que ganan deben ocurrir más a menudo que que pierden comercios. 2. La ganancia media de las operaciones ganadoras debe ser mayor que la pérdida promedio de las operaciones perdedoras. 3. El sistema debería mostrar mejores resultados que el comercio justo un índice de mercado como el Standard amp Poors 500 (SPX). Si un sistema de comercio tiene estas tres características, entonces tiene una expectativa positiva, y lo encontramos de interés. . Continuación en el número de abril de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de abril de 2005 de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES revista. Todos los derechos reservados. Copia Copyright 2005, Análisis Técnico, Inc. Moving Promedios - Simple y Exponencial Moviendo Promedios - Simple y Exponencial Introducción Medias móviles suavizar los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que la EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John MurphyTrading Estrategias de Análisis Técnico Si tuviera un indicador para el comercio Análisis Técnico ¿Qué sería? Yo participé en un webinar de negociación este fin de semana pasado donde demostré algunas estrategias a cerca de 1.000 comerciantes. La pregunta que me hicieron más y más por al menos 20 participantes fue para proporcionar mi indicador favorito para el comercio de estrategias de análisis técnico. Mi explicación fue bastante simple, el mejor indicador es el que se ajusta al tipo de entorno de mercado que está negociando en la actualidad. Aunque mi respuesta era exacta y correcta, podía decir que mi respuesta era demasiado vaga y no satisfacía la curiosidad de la mayoría de los comerciantes. Después del seminario terminó me preguntaron una última vez una pregunta ligeramente diferente. La pregunta era si debías elegir solo un indicador de análisis técnico, ¿cuál sería? El indicador de media móvil Mi respuesta fue rápida y rápida, sería la media móvil exponencial de 20 días. El promedio móvil exponencial es una variación de un promedio móvil simple. Antes de que los ordenadores fueran ampliamente utilizados para el análisis de mercado, los comerciantes se basaron en indicadores simples de media móvil porque eran fáciles y sencillos de calcular. Para calcular una media móvil sencilla de 10 días, simplemente añada los precios de cierre de los últimos 10 días y divida por 10. La media móvil de 20 días se calcula sumando los precios de cierre en un período de 20 días y divida por 20, y pronto. Como los comerciantes comenzaron a usar computadoras a principios de los años setenta, querían encontrar maneras de mejorar el promedio móvil, más específicamente querían encontrar una manera de crear menos retrasos entre el mercado que estaban analizando y el indicador. La media móvil sencilla no fue lo suficientemente rápida como para reaccionar a volátiles oscilaciones del mercado. Los comerciantes querían un indicador que fuera similar a un promedio móvil simple, pero que pondría más peso en la acción reciente de los precios y menos en la acción del precio pasado. Usted puede ver en este ejemplo cómo el promedio móvil simple reacciona mucho más lento a la acción del precio que el promedio móvil exponencial. Esta es la principal razón por la que la mayoría de los comerciantes a corto plazo y los comerciantes de día utilizan el promedio móvil exponencial en lugar de la simple. Observe cómo la línea roja es más dinámica que la línea verde Eche un vistazo a otro ejemplo de cómo el promedio móvil exponencial es más rápido para reaccionar al negociar las tendencias del análisis técnico. En esto se puede ver cuánto más rápido el promedio móvil exponencial reacciona a la acción volteando hacia arriba. La media móvil simple apenas se mueve mientras que la acción está ganando impulso sustancial hacia arriba. La línea verde apenas se mueve mientras el stock gana impulso sustancial hacia arriba La mejor manera de utilizar el promedio móvil exponencial Durante los próximos días le mostraré un método comercial completo que he creado hace varios años y que se basa en el indicador de media móvil exponencial. Dado que el promedio móvil exponencial es muy dinámico y responde bien a los recientes cambios de precios, tiendo a usarlo para negociar estrategias de retirada o retroceso. Lo primero que debe hacer es ajustar la media móvil exponencial a 20 días. El día 20 es un buen punto de partida para la mayoría de las acciones volátiles, futuros y mercados de divisas. Si usted está negociando día, utilice 20 barras en vez de 20 días. Después de ajustar los ajustes que desea encontrar un mercado de acciones o de otro mercado que se negocian sustancialmente por encima de la media móvil exponencial de 20 días. Cuanto más lejos el precio está lejos del promedio el mejor. Usted puede ver en este ejemplo hasta qué punto la acción está cotizando por encima de la media móvil. Este es un gran filtro para encontrar acciones u otros mercados que tienen una fuerte tendencia. Usted quiere encontrar acciones u otros mercados que están aumentando bruscamente lejos de la EMA El siguiente paso es monitorear el stock o el mercado que está negociando y esperar a que el mercado de comercio completamente por debajo de los 20 días EMA. Este ejemplo muestra exactamente lo que quiero decir. Usted quiere asegurarse de que la alta no está tocando la EMA y se negocia completamente por debajo de ella. La acción se reunió y dentro de unos pocos días cae completamente por debajo de la EMA El siguiente paso después de la bolsa u otro mercado que está negociando cae completamente por debajo de la EMA de 20 días es esperar a que el mercado de comercio una vez más completamente por encima de la EMA 20 días. Usted puede ver cómo la acción sólo cayó durante unos días antes de reanudar la fuerte tendencia, esto es una buena señal. Si el stock iba a permanecer por debajo del promedio durante más de una semana probablemente estaría un poco preocupado por el impulso continuo. El movimiento por debajo de la media móvil fue corto vivido Aquí es cómo se ve el patrón completo en una carta continua. Usted puede tener una buena idea de cómo el día 20 EMA filtros fuertes mercados de tendencias y, lo que es más importante, cómo se identifica retiros lejos de la tendencia principal. Usted puede ver todo el proceso en esta carta Mañana, voy a demostrar cómo introducir correctamente las órdenes con este método, cómo calcular sus niveles de pérdida de parada y cómo medir su objetivo de beneficio también. Esta va a ser una semana muy ocupada así que prepárate para aprender una de mis estrategias de comercio a corto plazo favoritas. La conclusión Espero que vea por qué la EMA de 20 días es uno de los indicadores más flexibles para el comercio de estrategias de análisis técnico. Permanezca atento para la sesión de mañana, prometo que será una gran. Por Roger Scott Entrenador Senior Market Geeks
No comments:
Post a Comment