Moving Average 9 18

Media móvil Este ejemplo le enseña cómo calcular el promedio móvil de una serie de tiempo en Excel. Una gran ventaja se utiliza para suavizar las irregularidades (picos y valles) para reconocer fácilmente las tendencias. 1. En primer lugar, echemos un vistazo a nuestra serie de tiempo. 2. En la ficha Datos, haga clic en Análisis de datos. Nota: no puede encontrar el botón Análisis de datos Haga clic aquí para cargar el complemento Herramientas de análisis. 3. Seleccione Media móvil y haga clic en Aceptar. 4. Haga clic en el cuadro Rango de entrada y seleccione el rango B2: M2. 5. Haga clic en el cuadro Interval y escriba 6. 6. Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda B3. 8. Trazar un gráfico de estos valores. Explicación: dado que establecemos el intervalo en 6, el promedio móvil es el promedio de los 5 puntos de datos anteriores y el punto de datos actual. Como resultado, los picos y valles se suavizan. El gráfico muestra una tendencia creciente. Excel no puede calcular el promedio móvil para los primeros 5 puntos de datos porque no hay suficientes puntos de datos anteriores. 9. Repita los pasos 2 a 8 para el intervalo 2 y el intervalo 4. Conclusión: Cuanto mayor sea el intervalo, más se suavizarán los picos y los valles. Cuanto más pequeño es el intervalo, más cerca están las medias móviles de los puntos de datos reales. ¿Te gusta este sitio web gratis? Comparte esta página en GoogleMoving Promedios - Simple y exponencial Media móvil - Simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizar los datos de precios para formar un indicador de tendencia siguiente. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados ​​en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil simple de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados ​​que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que la EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse contra las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados ​​en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John Murphy MOVIMIENTO MOVIENTE MEDIO Otro sistema de media móvil común es el 4/9/18 Triple Moving Average. Al igual que el sistema de media móvil dual. El triple también es mencionado y probado en Camino de la Tortuga. Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin. El uso de la tercera línea de media móvil añade una zona neutral a este sistema por lo que no siempre está en el mercado sin embargo la tercera línea se puede utilizar de diversas maneras. Con 3 líneas de media móvil usa 2 de ellas como activador de entrada de cruce y usa la tercera línea como un filtro de tendencia. Con los números del 4/9/18, puede usar el cruce de las líneas 9 y 18 pero sólo toma posiciones en el lado de la línea de 4 días. Usted puede alternativamente tomar la cruz de las líneas de 4 y 9 de media móvil, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 18 días. Por ejemplo, si los cruces de 4 días por encima del día 9 y ambos están por encima del promedio móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones largas. Si los cruces de 4 días por debajo de los 9 días y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones cortas. Utilizando el día 4 como un indicador a corto plazo puede reducir whipsaws mientras se utiliza el día 18 como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. Utilizando la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo iguales en todos los mercados con los que operamos tan bien, utilice el cálculo de Volatilidad porcentual. Tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de cuenta de 25.000 y un riesgo por operación para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, terminaríamos el cálculo con 250 34.82 y redondearemos abajo para un tamaño de posición de 7 acciones. Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 565.25 en el stock de AAPL y 2 un ATR de 15 días de 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de entrada de 565.25. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 530.43 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 600.07. Este sistema toma ganancias cuando la línea más rápida cruza la línea media al lado opuesto de donde ocurrió la entrada. Continuando con las líneas del promedio móvil 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea de 4 días cruza debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta saldría cuando la línea de 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. Con 3 líneas de media móvil hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Curtis Faiths libro utiliza mucho más largo plazo variables que el 4/9/18 líneas sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y 4/21/63 como ejemplos. Otra variación en probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas de día. Guía Técnica de Comerciantes de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio utilizarlo con las líneas de 4 días, 9 días y 18 días. USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL DESEMPEÑO ANTERIOR NO GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. Afilando sus habilidades de negociación: promedios móviles Por Jim Wyckoff De Kitco News www. kitco Tomo un enfoque de caja de herramientas para analizar y comercializar mercados. Las herramientas más técnicas y analíticas que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas de comercio secundario es los promedios móviles. En primer lugar, permítanme darles una explicación de los promedios móviles, y luego les diré cómo los uso. Los promedios móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio subyacente se calcula durante un período de observación. Los precios (normalmente los precios de cierre) durante este período se agregan y luego se dividen por el número total de períodos de tiempo. Cada día del período de observación se le da la misma ponderación en promedios móviles simples. Algunas medias móviles dan mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman promedios móviles exponenciales o ponderados. En esta característica educativa, Ill sólo discutir los promedios móviles simples. El tiempo (el número de barras) calculado en una media móvil es muy importante. Los promedios móviles con períodos de tiempo más cortos fluctúan normalmente y es probable que den más señales comerciales. Los promedios móviles más lentos utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio móvil más suave. Los promedios más lentos, sin embargo, pueden ser demasiado lentos para que pueda establecer una posición larga o corta de manera efectiva. Los promedios móviles siguen la tendencia al tiempo que suavizan el movimiento de precios. El promedio móvil simple es más comúnmente combinado con otras medias móviles simples para indicar comprar y vender señales. Algunos comerciantes utilizan tres promedios móviles. Normalmente, sus longitudes consisten en promedios móviles cortos, intermedios y de largo plazo. Un sistema comúnmente utilizado en el comercio de futuros es de 4, 9 y 18 periodos promedios móviles. Tenga en cuenta un intervalo de tiempo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, las medias móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales a más largo plazo. Las señales normales de compra / venta de cruce de media móvil son las siguientes: Se produce una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza desde abajo hasta arriba del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando el promedio a más corto plazo cruza desde arriba hasta por debajo del promedio a más largo plazo. Otro enfoque comercial es utilizar los precios de cierre con los promedios móviles. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil, mantener una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquidar cualquier posición larga y establecer una posición corta. Aquí está la advertencia importante sobre el uso de promedios móviles cuando se negocian los mercados de futuros: No funcionan bien en los mercados con tendencia o sin tendencia. Usted puede desarrollar un caso severo de latigazo cervical utilizando promedios móviles en mercados irregulares, laterales. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. En los mercados de futuros, mis promedios móviles favoritos son los 9 y 18 días. También he usado las medias móviles de 4, 9 y 18 días en ocasiones. Al mirar un gráfico de barras diario, puede trazar diferentes promedios móviles (siempre y cuando tenga el software de gráficos adecuado) e inmediatamente ver si han trabajado bien en proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de la historia de precios en el gráfico. Dije que me gustan los promedios móviles de 9 días y 18 días para los mercados de futuros. Para las acciones individuales, he usado (y otros exitosos veteranos me han dicho que usan) el promedio móvil de 100 días para determinar si una acción es alcista o bajista. Si la acción está por encima de la media móvil de 100 días, es alcista. Si el stock está por debajo de la media móvil de 100 días, es bajista. También utilizo la media móvil de 100 días para medir la salud de los mercados de futuros de índices bursátiles. Un poco más de consejo sabio: Un veterano observador del mercado me dijo que los fondos de commodities (los grandes fondos comerciales que muchas veces parecen dominar el mercado de futuros) siguen el promedio móvil de 40 días muy de cerca, especialmente en los futuros de grano. Por lo tanto, si usted ve un mercado que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. Dije antes que los promedios móviles simples son una herramienta secundaria en mi caja de herramientas de comercio. Mis herramientas principales (más importantes) son patrones de gráficos básicos, líneas de tendencia y análisis fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuyendo a Kitco News jimjimwyckoffTA-Guru Promedio móvil El promedio móvil es quizás el indicador técnico más utilizado en el análisis técnico. Pertenece a la categoría de indicadores adelantados. Con su visibilidad facilita la identificación de tendencias. ¿Qué es el promedio móvil Como podría concluirse por su nombre, es el promedio de ciertos datos. Por ejemplo, la media móvil se puede crear sobre la base del precio de cierre promedio de los últimos diez días. Se agregan todos los precios de cierre en los últimos 10 días, y la suma se divide por 10 (creando el promedio para el período). Entonces, para cada día siguiente se crea el promedio de diez días - el día nuevo se incluye en promedio y se quita el primero. Por lo tanto, se llama media móvil. La línea móvil media suaviza los movimientos de precios, por lo que es más fácil identificar la tendencia. El indicador puede usarse para identificar tendencias, pero también para detectar los momentos de inversión de tendencias. Hay diferentes tipos de medias móviles: Media móvil simple (EMM) Media móvil exponencial EMA (i) (CERRAR (i) P EMA (i-1) (1-P) - CERRAR (i): precio de cierre Para el período actual - P: porcentaje de utilización del precio - EMA (i-1): promedio móvil exponencial del período anterior. EMA (0) SMA. Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) Promedio móvil triangular (TMA) TMA SMA de SMA Todas estas medias móviles utilizan el precio de cierre, pero no sólo el precio de cierre podría utilizarse como parámetro de cálculo. Abierto, alto y bajo también podría ser utilizado. Algunos incluso toman como parámetro el precio medio ((alto bajo) / 2), pero el más común es el uso del precio de cierre. La compra y venta de señales se puede determinar usando una media móvil: la señal de venta se genera cuando el precio de cierre cruza por debajo de MA. Si el precio de cierre cruza por encima de MA, se genera la señal de compra. En caso de intersecciones de líneas suaves se podrían generar señales falsas. Por lo tanto, durante la interpretación de la media móvil debemos seguir ciertas reglas: (1) Si la línea de media móvil se establece o progresa después de que el precio de caída y cierre cruce por encima de MA, se genera una fuerte señal de compra. (2) Si el precio de cierre cruza por debajo de la media móvil y la media móvil sigue aumentando, se genera la señal de compra. (3) Si el precio de cierre está por encima de MA y cae hacia él, si el precio toca la media móvil y sube después de eso, se crea la señal de compra. (4) Si el precio de cierre cae muy por debajo de la MA que cae, se puede esperar que durante al menos un período corto de tiempo suba hacia el MA, por lo que se crea la señal de compra. (1) Si la línea de media móvil se estabiliza o cae después de que el precio de subida y cierre cruce por debajo de MA, se genera una fuerte señal de venta. (2) Si el precio de cierre cruza por encima de la media móvil y la media móvil continúa disminuyendo, se genera la señal de venta. (3) Si el precio de cierre es inferior a MA y se eleva hacia él, si el precio toca la media móvil y disminuye después de eso, se crea la señal de venta. (4) Si el precio de cierre se eleva muy por encima de la MA creciente, se puede esperar que durante al menos un corto período de tiempo caiga hacia el MA, por lo que la señal de venta se crea. Aunque las señales de compra y venta podrían generarse usando una media móvil, los comerciantes usualmente calculan las señales usando dos medias móviles con diferentes bases. Si el promedio móvil más corto (por ejemplo, SMA (5)) cruza por encima del promedio móvil más largo (por ejemplo, SMA (20)), se genera una señal de compra. Si es opuesto, se genera la señal de venta. Dos medias móviles Las señales también se pueden generar sobre la base de tres promedios móviles. El sistema más popular es 4-9-18. En una tendencia al alza, la distribución de las medias móviles debería ser: el promedio de 4 días está por encima del promedio de 9 días y el promedio de 9 días está por encima del promedio de 18 días. La tendencia a la baja ha invertido el diseño. Cuando el promedio de 4 días cruza por encima del promedio de 9 días y 18 días en la tendencia descendente, se genera advertencia de compra. La señal de compra debe confirmarse con un promedio de 9 días, debe superar el promedio de 18 días. Cuando el promedio de 4 días cruza por debajo del promedio de 9 días y 18 días en una tendencia al alza, se genera advertencia de venta. La señal de venta también debe ser confirmada por un promedio de 9 días - debe cruzar por debajo del promedio de 18 días.